建信金科：建设全面风险管理体系 提升我国市场风险管理效能

2017年12月，经由不断的修订与完善，巴塞尔委员会的监督机构—央行行长及监管负责人委员会(GHOS)正式批准了金融危机后Basel III的监管改革方案。

巴塞尔三新规主要修订内容

新监管框架旨在解决危机前存在的监管漏洞，提高资本计量的风险敏感度，确保风险加权资产的可比性和稳定性，以促使银行体系在经济周期的各个阶段都可持续支撑经济发展。新规的核心围绕四套标准、五种比率，实现以资本为核心的多维监管。

新规主要修订内容包括：信用风险标准法、信用风险内评法、CVA（信用估值调整框架）、操作风险标准法、杠杆率计算及G-SIBs（全球系统重要性银行）杠杆率缓冲计算、以及设置汇总计量上限。其中信用风险标准法在改革的影响下最为显著，不仅提高了操作风险相关资本的质量和数量,更保证了银行业在各类情境下的操作风险损失吸收能力。

巴塞尔协议新规框架的全套模板

巴三新规在全面风险管理方面、银行数据管理体系方面对银行提出了更大的考验。在全面风险管理体系方面，银行需建立常态化、标准化的业务全周期数据管理工作制度，提升数据管理水平，实现数据资产精益化管理的目标。

建信金科依托多年来在全面风险管理领域和数据管理的实践经验，打造了精准可靠的应用组件和灵活高效的数据底座，通过核心研发能力建设监管框架下的全面风险管理解决方案，从推动各类组件的分头建设起步，逐步提高完善各组件的衔接和兼容性，打通数据壁垒，建立先进的数据治理体系，提高数据的稳定性和准确性：

全业务的风险计量引擎：支持各类业务全流程管控，精准的计量结果作为科学审批依据，加强小企业违约风控能力，助力小微企业融资发展。

统一的报表服务：对外支持RWA报表、1104报表、EAST、客户风险等第一支柱监管要求，对内提供标准的财务报告服务。

风险指标计算器：提供各项风险指标计算工具，如LGD、RAROC、EAD、经济资本、中间业务EVA等。

精准的估值体系：针对不同资产类别提供专业的估值方法，如市场比较法、指数法、成本法、收益现值法、盯市法等。将相关联的债项和押品模块化形成虚拟的对应关系，拆分押品后精准计算预期损失率（LGD）及经济资本，提供风险加权资产（RWA）计量准确的数据源。

建信金科在全面风险管理体系下的应用组件

眼下，巴塞尔新规即将进入实施阶段，各银行应遵循创新开放意识，根据自身战略规划明确建设思路，积极尝试咨询实施一体化策略，在充分考虑资产规模、业务特色、风险管理水平、国际化程度等方面的差异性的同时，对已有的风险管理工具基础上进行积极完善、补充，为实施巴塞尔新规提前做好充分的准备，以降低实施难度。

作为金融科技企业，建信金科以赋能金融同业科技化创新水平作为使命担当，向银行同业提供金融新技术，加快行业的数字化转型、提升我国市场风险管理的整体实力。

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